Sentarse a horcajadas

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Straddle largo

Un straddle largo consiste en una opción de compra larga y una opción de venta larga. Ambas opciones tienen la misma acción subyacente, el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. Un straddle largo se establece por un débito neto (o coste neto) y obtiene beneficios si la acción subyacente sube por encima del punto de equilibrio superior o cae por debajo del punto de equilibrio inferior. El potencial de beneficios es ilimitado al alza y sustancial a la baja. La pérdida potencial se limita al coste total del straddle más las comisiones.
La pérdida potencial se limita al coste total del straddle más las comisiones, y se realiza una pérdida de esta cantidad si la posición se mantiene hasta el vencimiento y ambas opciones expiran sin valor. Ambas opciones expirarán sin valor si el precio de la acción es exactamente igual al precio de ejercicio al vencimiento.
Un straddle largo se beneficia cuando el precio de la acción subyacente sube por encima del punto de equilibrio superior o cae por debajo del punto de equilibrio inferior. La previsión ideal, por tanto, es para un «gran cambio en el precio de la acción cuando la dirección del cambio puede ser al alza o a la baja». En el lenguaje de las opciones, esto se conoce como «alta volatilidad».

Sinónimo de straddle

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En el ámbito del trading, existen numerosas y sofisticadas estrategias de negociación diseñadas para ayudar a los operadores a tener éxito independientemente de que el mercado se mueva al alza o a la baja. Algunas de las estrategias más sofisticadas, como los cóndores de hierro y las mariposas de hierro, son legendarias en el mundo de las opciones. Requieren una compleja compra y venta de múltiples opciones a varios precios de ejercicio. El resultado final es asegurarse de que el inversor pueda obtener beneficios independientemente del precio subyacente de la acción, la divisa o la materia prima.
Sin embargo, una de las estrategias de opciones menos sofisticadas puede lograr el mismo objetivo de neutralidad del mercado con muchas menos complicaciones. La estrategia se conoce como straddle. Sólo requiere la compra o venta de una opción de venta y una de compra para activarse. En este artículo, echaremos un vistazo a los diferentes tipos de straddles y a las ventajas y desventajas de cada uno.

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Las estrategias de opciones pueden parecer complicadas, pero eso se debe a que le ofrecen una gran flexibilidad a la hora de adaptar sus posibles rendimientos y riesgos a sus necesidades específicas. Una estrategia interesante, conocida como opción straddle, puede ayudarle a ganar dinero tanto si el mercado sube como si baja, siempre que se mueva con suficiente intensidad en cualquier dirección. La opción straddle es una estrategia neutral en la que se compran simultáneamente una opción de compra y una opción de venta sobre el mismo valor subyacente con la misma fecha de vencimiento y el mismo precio de ejercicio. Siempre que la acción subyacente se mueva lo suficientemente fuerte, su beneficio es potencialmente ilimitado.
La opción straddle se compone de dos contratos de opciones: una opción de compra y una opción de venta. Para utilizar la estrategia correctamente, las dos opciones tienen que vencer al mismo tiempo y tener el mismo precio de ejercicio, es decir, el precio al que la opción exige que el titular compre o venda la acción subyacente. En concreto, la opción de compra le da derecho a comprar las acciones a un precio de ejercicio determinado en cualquier momento antes del vencimiento de la opción. La opción de venta le da derecho a vender las mismas acciones al mismo precio de ejercicio establecido antes del vencimiento de la opción.

Llamada cubierta

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Los straddles y los strangles son estrategias de opciones que permiten al inversor beneficiarse de movimientos significativos en el precio de una acción, tanto si ésta sube como si baja. Ambos enfoques consisten en comprar un número igual de opciones de compra y de venta con la misma fecha de vencimiento. La diferencia es que el strangle tiene dos precios de ejercicio diferentes, mientras que el straddle tiene un precio de ejercicio común.
Las opciones son un tipo de valor derivado, lo que significa que el precio de las opciones está intrínsecamente vinculado al precio de otra cosa. Si usted compra un contrato de opciones, tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha concreta o antes.